Baj-Peronov test je statistička metoda za otkrivanje višestrukih strukturnih promena u modelu linearne regresije u nepoznatim vremenskim trenucima. Za razliku od testova za jedan strukturni prekid, Baj-Peronova procedura omogućava istraživačima da identifikuju da li su se osnovni odnosi skupa podataka promenili više puta. Ona pruža način da se testira nulta hipoteza o odsustvu prekida u odnosu na alternativu sa jednim ili više prekida, pomažući u određivanju odgovarajućeg broja promena u podacima.